PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с KMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с KMB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или KMB.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и KMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
728.68%
^TNX
KMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.23

KMB:

0.32

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.18

KMB:

0.55

Коэф-т Омега

^TNX:

0.98

KMB:

1.08

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.09

KMB:

0.43

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.44

KMB:

1.00

Индекс Язвы

^TNX:

11.33%

KMB:

6.29%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.89%

KMB:

19.06%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

KMB:

-39.69%

Текущая просадка

^TNX:

-45.32%

KMB:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 8.62% против 5.19% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.07%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

4.45%

1 год

-5.70%

5 лет

49.31%

10 лет

8.62%

KMB

С начала года

1.89%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-1.68%

1 год

-0.53%

5 лет

2.15%

10 лет

5.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и KMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TNX: -0.23
KMB: 0.32
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^TNX: -0.19
KMB: 0.55
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TNX: 0.98
KMB: 1.08
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.09
KMB: 0.43
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^TNX: -0.45
KMB: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KMB равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.32
^TNX
KMB

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и KMB

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки KMB в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и KMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.32%
-10.22%
^TNX
KMB

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и KMB

Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 9.28% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
9.03%
^TNX
KMB